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深交所科技赋能监管 筑牢风险防控底线
2019-8-2 10:39:11 作者:tangyuan  次阅读 分享到:

近年来,大数据、云计算、人工智能等新技术蓬勃发展,在金融行业的应用也日益成熟,在推进资本市场服务实体经济、防控风险、深化改革等方面发挥了日益重要的作用。深交所一直认真贯彻落实证监会加强风险防控能力、防范市场风险以及加强监管科技建设的有关部署,大力推进智慧交易所建设,充分运用文本挖掘、知识图谱、机器学习等先进技术开发智能监管工具,着力开展风险监测平台建设,把技术优势转化为监管优势,切实提升交易所一线监管质量和效能,筑牢风险防控底线。

目前,深交所统一风险监测平台基本搭建完成,涵盖深交所自主研发的市场运行风险监测系统以及股票质押、融资融券、固定收益三大重点业务风险监测系统,构建交易所风险防控“组合拳”,借助大数据、人工智能等前沿科技,初步实现事前、事中、事后全过程风险监测。

据介绍,市场运行风险监测系统是辅助交易所市场分析人员实时监测市场运行情况、有效识别风险因素、对市场运行概貌进行整体刻画的综合型系统,全方位提升市场整体风险监测科技化、智能化水平。股票质押、融资融券和固定收益三大业务风险监测系统立足不同业务特点,以风险和问题为导向,实现业务风险监测信息化、规范化、模块化,全面支持深交所开展风险监测监控与预研预判。

第一,整合内外部数据资源,有效提高风险监测效率。

深交所统一风险监测平台充分利用大数据、文本挖掘等先进技术,集成交易数据、监管信息等内部信息与系统内共享数据、舆情资讯等外部信息,辅助监管人员全面把握、深入分析风险信息,有效提高风险监测效率。其中,市场运行风险监测系统有机整合内外部数据,汇总提炼政策舆情等散落的非结构化信息,实现数据批量导出、报告一键生成等便捷功能,有效提升市场风险分析效能。股票质押风险监测系统通过健全信息共享机制,填补场外股票质押数据空白,完善上市公司股票质押数据库,显著提升全市场质押风险监测敏感性、有效性,为跨机构监管协作和风险应对奠定基础。融资融券风险监测系统覆盖标的交易、担保证券、会员强制平仓等信息资源,固定收益风险监测系统融合债券交易、评级数据与发行人财务、监管信息,切实提高市场杠杆水平和信用风险的监测效率。

第二,构建风险监测指标体系,强化风险动态监测跟踪。

深交所结合监管实践经验和业务风险特征,凝结成一套风险监测指标体系,为不同业务量身打造风险监测“工具箱”,强化风险动态监测跟踪。

具体来看,市场运行风险监测系统基于“六位一体”分析框架,构建市场交易、公司经营、市场资金、市场估值、政策舆情、市场信心六大模块,涉及170余个观测指标,涵盖指数贡献度、估值结构等新指标,拓展市场运行监测广度和深度。股票质押风险监测系统从市场整体、个股情况、单一股东等维度,通过不同时期纵向对比、同行业公司横向对比等,精准监控警戒级、平仓级质押风险。融资融券风险监测系统从担保品分析、强制平仓分析、风险测算等角度,结合市场调研情况、历史统计数据,设置多层次风险监测指标体系,加强对两融业务风险的有效监测。固定收益风险监测系统精选基本信息、财务指标、交易情况三大类共26个核心指标,从风险债券识别、交易监测、风险台账等多方面全面提升债券风险监测水平。

第三,探索研发风险预警模型,不断提升风险预判能力。

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