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国债期货大幅冲高之后 期债或有休整
2018-4-17 16:08:58 作者:tangyuan  次阅读 分享到:

【昨日国债期市】

5年期国债期货主力合约TF1806开盘97.125元,最高97.360元,最低97.035元,收盘97.350元,上涨0.355元,涨幅0.37%,振幅0.325元,成交11605手,较昨日增加3286手,持仓19654手,增仓967手。10年期国债期货主力合约T1806开盘93.900元,最高94.365元,最低93.830元,收盘94.355元,上涨0.555元,涨幅0.59%,振幅0.535元,成交47199手,较昨日增加3583手,持仓49513手,增仓1979手。

【昨日国债现市】

5年期活跃CTD券为130005.IB,IRR为7.42%,10年期活跃CTD券为160010.IB,IRR为3.63%,目前R007约3.2%。

昨日除个别期限外,今日利率债市场收益率整体下行。具体来看,SKY_3M受189915带动上行1BP至2.69%;SKY_10Y受180004带动下行5BP至3.66%。

货币市场方面,4月16日银行间质押式回购市场共成交30401亿元,增加18.96%。其中,隔夜收于2.90%,较前一交易日上涨34bp,7天收于3.20%,较前一交易日上涨40bp;中期方面,14天收于3.80%,较前一交易日上涨3bp;长期方面,1个月收于3.80%,较前一交易日下跌1bp。3个月收于4.10%,较前一交易日下跌2bp。

【财经资讯】

4月16日,央行进行800亿7天、700亿14天逆回购操作,当日有200亿逆回购,净投放1300亿;此外今日还有800亿国库现金定存到期。

【市场观察】

人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调升14个基点,报6.2884。

沪深两市涨跌互现,上证综指下跌48.40点(或-1.53%)至3110.65点,深证成指下跌65.23点(或-0.61%)至10621.79点,创业板指上涨14.12点(或0.77%)至1838.71点。

【技术分析】

技术上,TF1806大涨,截止收盘日K线收于10日和20日线上方,目前5日、10日和20日线向上,K线位于布林带下轨,布林带轨距开始略有放大,MACD指标动能柱绿色,DIFF线和DEA线在零轴附近,KDJ指标处于脱离超卖位置。T1806全天走势与TF1806相似。

【操作建议】

大幅冲高之后,期债或有休整。TF1806支撑位97.060元,压力位97.640元;T1806支撑位94.070元,压力位94.640元。昨日国债期货高开高走,午后扩大涨幅,大幅收涨,银行间现券跟随期债走强,收益率多数下行,表现略逊于期债。周五公布的经济数据不及预期,叠加叙利亚地缘政治风险,是此次大涨的推动因素。但是我们认为昨日期债有超涨迹象,现货明显弱于期货,央行也上调14天逆回购中标利率5个基点至2.7%,资管新规实际落地的影响仍需警惕,期债在昨日冲高之后或有回落。

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